Méthodes probabilistes numériques pour la résolution d'équations différentielles ordinaires. Étude de la convergence d'un schéma probabiliste numérique où la solution d'une EDO est estimée par un processus gaussien grâce à une méthode itérative qui à chaque pas de dicrétisation temporelle conditionne le processus courant par une copie indépendante pour obtenir le nouveau processus gaussien.